Сравнение TAIL с HEDG
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. TAIL is actively managed, while HEDG is passively managed. Their -0.73 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у HEDG с доходностью 4.98%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $842.22K | $842.90K | $1.19M | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | -3.51% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 4.98% | 3.20% |
Correlation
The correlation between TAIL and HEDG is -0.73, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | -0.73 |
Сравнение распределения секторов TAIL и HEDG
Секторы
TAIL
HEDG
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
TAIL
HEDG
Финансовые услуги
TAIL
HEDG
Коммуникационные услуги
TAIL
HEDG
Потребительский циклический сектор
TAIL
HEDG
Здравоохранение
TAIL
HEDG
Промышленность
TAIL
HEDG
Потребительский защитный сектор
TAIL
HEDG
Энергетика
TAIL
HEDG
Коммунальные услуги
TAIL
HEDG
Недвижимость
TAIL
HEDG
Сырьевые материалы
TAIL
HEDG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. HEDG — Ранг доходности на риск
TAIL
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAIL c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и HEDG
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -3.85% | -48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | 0.00% | -52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -0.37% | -29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 5.78% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 5.78% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 5.78% | +9.05% |
Сравнение комиссий TAIL и HEDG
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и HEDG
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности HEDG в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.30% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and HEDG have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.30% for HEDG.
They also come from different issuers: Cambria and Equable Shares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор