PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с GMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.78%/yr vs 12.32%/yr for GMAR. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 8.06%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.16%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.91%
1 год
15.27%
3 года*
12.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и GMAR

2026 (YTD)202520242023
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.06%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		8.06%9.29%12.14%11.95%

Correlation

The correlation between TAIL and GMAR is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

-0.52

The correlation between TAIL and GMAR has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и GMAR

Секторы
TAIL
GMAR

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TAIL
35.6%
GMAR
36.2%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
GMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
GMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
GMAR
10.1%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
GMAR
8.4%

Промышленность

TAIL
8.3%
GMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
GMAR
4.9%

Энергетика

TAIL
3.5%
GMAR
3.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
GMAR
2.3%

Недвижимость

TAIL
1.9%
GMAR
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
GMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GAPRGMAR с CAOSGMAR с GJUNGMAR с BSTPGMAR с GMAY

Доходность на риск

TAIL vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
3.93

-5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
6.58

-8.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

2.01

-1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

8.55

-9.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

59.48

-61.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

3.93

-5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

1.92

-2.41

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GMAR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-9.11%

-43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-1.79%

-9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-9.11%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

0.00%

-51.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-0.54%

-28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

0.26%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GMAR

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.68%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.99%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

3.90%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

6.83%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

6.83%

+8.11%

Сравнение комиссий TAIL и GMAR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GMAR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and GMAR have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (0.87%) compared to GMAR (0.68%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, GMAR leads with 12.32% vs -5.78% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GMAR has performed better with a 12.32% return vs -5.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for GMAR.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while GMAR is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and FT Vest. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор