PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с GMAR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while GMAR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAIL returned -5.39%/yr vs 12.08%/yr for GMAR. Their -0.53 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 9.58%.

TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
—
Всё время*
-7.32%

GMAR

1 день
0.05%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
8.91%
С начала года
9.58%
1 год
14.04%
3 года*
12.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GMAR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
$345.53K$287.44K$413.56K

TAIL

Cambria Tail Risk ETF
$1.50M$1.48M$2.06M

Сравнение доходности по годам TAIL и GMAR

2026 (YTD)202520242023
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-8.57%5.48%-9.62%-14.13%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		9.58%9.29%12.14%12.40%

Correlation

The correlation between TAIL and GMAR is -0.59, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г.

-0.53

The correlation between TAIL and GMAR has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PMARGMAR с BSTPGMAR с GAPRGMAR с GJUNGMAR с CAOSGMAR с GMAYGMAR с BUFR

Доходность на риск

TAIL vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TAIL c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILGMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
3.54

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
5.76

-7.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.88

-1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

7.86

-8.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

48.42

-50.12

TAIL vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GMAR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-9.11%

-43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-1.79%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.57%

-9.11%

-13.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.79%

0.00%

-52.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-0.53%

-29.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

0.29%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GMAR

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.28%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

3.46%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

3.98%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

6.74%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

6.74%

+8.09%

Сравнение комиссий TAIL и GMAR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GMAR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and GMAR have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.85%) compared to GMAR (1.28%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs GMAR's -9.11%.

On 3-year performance, GMAR leads with 12.08% vs -5.39% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GMAR has performed better with a 12.08% return vs -5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.

TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for GMAR.

TAIL is categorized as Equity Hedged, while GMAR is Options Trading. They also come from different issuers: Cambria and FT Vest. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.85% for GMAR.

GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и GMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор