Сравнение TAIL с GMAR

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAIL и GMAR составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GMAR.

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.