PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с FYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).

TAIL и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF

Сравнение комиссий TAIL и FYLD

И TAIL, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

TAIL vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.68

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

3.35

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.59

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

3.33

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

19.43

-19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.68

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.75

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.44

-0.87

Корреляция

Корреляция между TAIL и FYLD составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и FYLD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности FYLD в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и FYLD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и FYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-44.55%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-13.05%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-25.12%

-13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-1.99%

-45.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-8.94%

-19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

2.29%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и FYLD

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.44%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.82%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.10%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.41%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.30%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

18.09%

-3.03%