PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с FLLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 11.11%/yr for FLLV. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 13.04%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%9.12%

Correlation

The correlation between TAIL and FLLV is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.53

The correlation between TAIL and FLLV shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и FLLV

Секторы
TAIL
FLLV

Технологии

35.6%
28.8%

Финансовые услуги

11.8%
13.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Здравоохранение

8.5%
11.6%

Промышленность

8.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.1%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Технологии

TAIL
35.6%
FLLV
28.8%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
FLLV
13.0%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
FLLV
7.8%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
FLLV
11.0%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
FLLV
11.6%

Промышленность

TAIL
8.3%
FLLV
9.6%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
FLLV
6.1%

Энергетика

TAIL
3.5%
FLLV
4.4%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
FLLV
2.6%

Недвижимость

TAIL
1.9%
FLLV
2.5%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
FLLV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV

Доходность на риск

TAIL vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
3.26

-4.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
4.73

-6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.61

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

5.52

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

20.83

-22.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

3.26

-4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.84

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.84

-1.32

Просадки

Сравнение просадок TAIL и FLLV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-33.95%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-4.90%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-14.01%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-18.40%

-20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-0.76%

-50.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-3.25%

-25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.30%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и FLLV

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.02%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

5.96%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

8.32%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.27%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.69%

-0.75%

Сравнение комиссий TAIL и FLLV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и FLLV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FLLV в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and FLLV have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLV has higher volatility (2.02%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.11% vs -8.38% for TAIL. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.11% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.49% for TAIL.

They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор