Сравнение TAIL с FLLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV).
TAIL и FLLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. FLLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и FLLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и FLLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.59% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 7.36% | 15.92% | 10.70% | 13.87% | -8.54% | 23.36% | 12.33% | 32.72% | -2.14% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 7.36%.
TAIL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
FLLV
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и FLLV
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.
Доходность на риск
TAIL vs. FLLV — Ранг доходности на риск
TAIL
FLLV
Сравнение TAIL c FLLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | FLLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.55 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 2.17 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.98 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 9.86 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.55 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.84 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.81 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и FLLV составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и FLLV
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FLLV в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.20% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% |
FLLV Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF | 4.80% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и FLLV
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и FLLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -33.95% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -11.10% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -18.40% | -20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -2.97% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -3.30% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 2.23% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и FLLV
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | FLLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.23% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 6.31% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 13.74% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.32% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.80% | -0.74% |