PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с EDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с EDGE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -7.86% vs 23.78% for EDGE. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и EDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 7.42%.

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—

EDGE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.26%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.92%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и EDGE

2026 (YTD)2025
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%7.40%
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		7.42%12.94%

Correlation

The correlation between TAIL and EDGE is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

-0.72

The correlation between TAIL and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

MRBL Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с EDGE:
EDGE с MRNYEDGE с VXXEDGE с VIXMEDGE с UVIXEDGE с FYEEEDGE с LQTIEDGE с SPIN

Доходность на риск

TAIL vs. EDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c EDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILEDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.00

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.76

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.65

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

13.71

-15.29

TAIL vs. EDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа EDGE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и EDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и EDGE

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и EDGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILEDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-20.66%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.01%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.98%

-2.27%

-48.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.25%

-2.79%

-26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.74%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и EDGE

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.90%, в то время как у MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILEDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.56%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

9.95%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

11.96%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.05%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

16.05%

-1.15%

Сравнение комиссий TAIL и EDGE

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EDGE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и EDGE

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как EDGE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and EDGE have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGE has higher volatility (4.56%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs EDGE's -20.66%.

On 1-year performance, EDGE leads with 23.78% vs -7.86% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 23.78% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.

TAIL has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for EDGE.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: Cambria and MRBL. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.74% for EDGE.

EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и EDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор