PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIL с EDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TAIL и EDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 10.56%.


TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*

EDGE

1 день
-0.49%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.18%
С начала года
10.56%
1 год
24.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и EDGE


2026 (YTD)2025
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
-7.07%7.40%
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF
10.56%12.94%

Correlation

The correlation between TAIL and EDGE is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г.

-0.71

The correlation between TAIL and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tail Risk ETF

MRBL Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

TAIL vs. EDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина

EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c EDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TAILEDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.74

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.02

-15.47

TAIL vs. EDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа EDGE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и EDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и EDGE

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и EDGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAILEDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-20.66%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-9.01%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-0.63%

-51.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-2.70%

-26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.76%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и EDGE

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAILEDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.45%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

10.18%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

12.15%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.85%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

15.85%

-0.98%

Сравнение комиссий TAIL и EDGE

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EDGE в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и EDGE

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как EDGE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы


TAIL and EDGE have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDGE has higher volatility (3.45%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs EDGE's -20.66%.

On 1-year performance, EDGE leads with 24.55% vs -8.15% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 24.55% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for EDGE.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: Cambria and MRBL. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.74% for EDGE.

EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и EDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор