Сравнение TAIL с EDGE
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -8.15% vs 24.55% for EDGE. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 10.56%.
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
EDGE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAIL и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -7.07% | 7.40% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 10.56% | 12.94% |
Correlation
The correlation between TAIL and EDGE is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.71 |
The correlation between TAIL and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. EDGE — Ранг доходности на риск
TAIL
EDGE
Сравнение TAIL c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | EDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.74 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 14.02 | -15.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и EDGE
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -20.66% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -9.01% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -0.63% | -51.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -2.70% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 1.76% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и EDGE
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.45% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 10.18% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 12.15% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 15.85% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 15.85% | -0.98% |
Сравнение комиссий TAIL и EDGE
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и EDGE
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как EDGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.95% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and EDGE have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGE has higher volatility (3.45%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs EDGE's -20.66%.
On 1-year performance, EDGE leads with 24.55% vs -8.15% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 24.55% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.
TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for EDGE.
TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: Cambria and MRBL. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.74% for EDGE.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор