PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с BUFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 9.91%/yr for BUFR. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 7.24%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

BUFR

1 день
-0.19%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
6.37%
С начала года
7.24%
1 год
14.70%
3 года*
13.14%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%-5.63%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		7.24%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%6.60%

Correlation

The correlation between TAIL and BUFR is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г.

-0.64

The correlation between TAIL and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

TAIL vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.24

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
3.22

-4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.21

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

16.91

-18.36

TAIL vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и BUFR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-13.73%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-4.61%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-12.81%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-13.73%

-24.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-0.19%

-51.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-2.06%

-27.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

0.87%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и BUFR

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.59%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

5.31%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

6.60%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.48%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

10.18%

+4.69%

Сравнение комиссий TAIL и BUFR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и BUFR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and BUFR have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.94%) compared to BUFR (1.59%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 9.91% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.91% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for BUFR.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор