PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с BUFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 10.02%/yr for BUFR. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.63%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%-5.67%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between TAIL and BUFR is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

-0.64

The correlation between TAIL and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и BUFR

Секторы
TAIL
BUFR

Технологии

35.6%
35.8%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

TAIL
35.6%
BUFR
35.8%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
BUFR
11.8%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
BUFR
11.3%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
BUFR
10.2%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
BUFR
8.4%

Промышленность

TAIL
8.3%
BUFR
7.9%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
BUFR
4.9%

Энергетика

TAIL
3.5%
BUFR
3.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
BUFR
2.4%

Недвижимость

TAIL
1.9%
BUFR
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
BUFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

TAIL vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.75

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
4.00

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.56

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.90

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

21.10

-23.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.75

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.96

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

1.08

-1.56

Просадки

Сравнение просадок TAIL и BUFR

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-13.73%

-38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-4.61%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-12.81%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-13.73%

-24.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.01%

-51.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-2.09%

-27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

0.85%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и BUFR

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.02%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

4.95%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

6.52%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.44%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

10.22%

+4.72%

Сравнение комиссий TAIL и BUFR

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и BUFR

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and BUFR have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFR has higher volatility (1.02%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 10.02% vs -8.42% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 10.02% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for BUFR.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор