Сравнение TAIL с BUFR
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.93%/yr vs 9.94%/yr for BUFR. Their -0.64 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 8.73%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.73M | $44.32M | $45.78M | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | -5.63% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between TAIL and BUFR is -0.69, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | -0.64 |
The correlation between TAIL and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. BUFR — Ранг доходности на риск
TAIL
BUFR
Сравнение TAIL c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.46 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.39 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 17.70 | -19.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и BUFR
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -13.73% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -4.61% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -12.81% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -13.73% | -24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -0.03% | -52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -2.04% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 0.88% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и BUFR
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.05% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 5.45% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 6.70% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 10.49% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 10.16% | +4.67% |
Сравнение комиссий TAIL и BUFR
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и BUFR
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and BUFR have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFR has higher volatility (2.05%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs BUFR's -13.73%.
On 5-year performance, BUFR leads with 9.94% vs -8.93% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.94% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for BUFR.
TAIL is categorized as Equity Hedged, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор