PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с BLDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 2.24%/yr for BLDG. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 5.95%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

BLDG

1 день
-0.93%
1 месяц
0.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.27%
3 года*
8.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%-5.88%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.95%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between TAIL and BLDG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and BLDG has weakened: their correlation has moved from -0.35 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и BLDG

Секторы
TAIL
BLDG

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
98.6%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

TAIL
35.6%
BLDG

-

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
BLDG
1.4%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
BLDG

-

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
BLDG

-

Здравоохранение

TAIL
8.5%
BLDG

-

Промышленность

TAIL
8.3%
BLDG

-

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
BLDG

-

Энергетика

TAIL
3.5%
BLDG

-

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
BLDG

-

Недвижимость

TAIL
1.9%
BLDG
98.6%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с SRETBLDG с DFGRBLDG с RWX

Доходность на риск

TAIL vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.93

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
1.35

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.16

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.02

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

3.60

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа BLDG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.93

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.15

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.45

-0.93

Просадки

Сравнение просадок TAIL и BLDG

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-27.25%

-25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.08%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-18.57%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-27.25%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-2.76%

-48.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-9.23%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.86%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и BLDG

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.60%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.23%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.07%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.26%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.54%

-0.60%

Сравнение комиссий TAIL и BLDG

И TAIL, и BLDG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и BLDG

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BLDG в 5.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.72%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and BLDG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLDG has higher volatility (3.60%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, BLDG leads with 2.24% vs -8.38% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 2.24% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL and BLDG have the same expense ratio: 0.59% per year.

BLDG has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.49% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while BLDG is REIT.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор