PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с BIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. TAIL is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 3.43%/yr for BIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%.

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.85%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.48%

Correlation

The correlation between TAIL and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

TAIL vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
19.63

-20.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
175.17

-176.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

88.41

-87.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

357.44

-358.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

2,834.34

-2,836.15

TAIL vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и BIL

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-0.78%

-51.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-0.01%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-0.01%

-20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-0.09%

-38.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

0.00%

-51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-0.26%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

0.00%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и BIL

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

0.06%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

0.14%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

0.20%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

0.26%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

0.26%

+14.66%

Сравнение комиссий TAIL и BIL

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и BIL

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BIL в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.51%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs BIL's -0.78%.

On 5-year performance, BIL leads with 3.43% vs -8.40% for TAIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.43% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.48% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Cambria and State Street. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор