Сравнение TAIFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAIFX имеют среднегодовую доходность 7.27%, а акции TPDAX немного впереди с 7.28%.
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и TPDAX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TAIFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TAIFX
TPDAX
Сравнение TAIFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.18 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.82 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.59 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 13.57 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.59 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и TPDAX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и TPDAX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -22.29% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -7.58% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -17.58% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -22.29% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -4.97% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.94% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.40% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 9.86% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 12.29% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 10.14% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 9.87% | -1.73% |