Сравнение TAIFX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TAIFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.27% против 2.53% соответственно.
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и STDAX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
TAIFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
TAIFX
STDAX
Сравнение TAIFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 4.33 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 7.27 | -5.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.54 | -1.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 6.81 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 32.75 | -24.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 4.33 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.43 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.00 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и STDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и STDAX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и STDAX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -76.81% | +55.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -0.59% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -2.91% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -26.89% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -9.47% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -31.94% | +29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.12% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и STDAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 0.40% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 0.64% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 0.93% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 1.95% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 6.69% | +1.45% |