PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIFX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 7.27% против 14.74% соответственно.

TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с FADMXTAIFX с INCMTAIFX с JMUIXTAIFX с VWINXTAIFX с FBALXTAIFX с GFFFX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий TAIFX и RGAGX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

TAIFX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.86

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.37

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.29

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

4.90

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.86

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.80

+0.20

Корреляция

Корреляция между TAIFX и RGAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и RGAGX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и RGAGX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIFXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-36.19%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-13.71%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-36.19%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-36.19%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-10.64%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.53%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.62%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIFXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

6.74%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

12.12%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

21.00%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

20.23%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

19.64%

-11.50%