PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.70% соответственно.

TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с FADMXTAIFX с JMUIXTAIFX с INCMTAIFX с VWINXTAIFX с AMCPXTAIFX с BERIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TAIFX и CONWX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Доходность на риск

TAIFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.37

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.21

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

12.51

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между TAIFX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и CONWX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и CONWX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-26.09%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-8.60%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-12.49%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-26.09%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.27%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.78%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.52%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и CONWX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.25%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

5.47%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

10.70%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

10.27%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

11.16%

-3.02%