PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIFX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIFX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIFX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIFX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		-0.80%13.74%9.96%11.78%-10.23%12.35%7.41%15.90%-2.19%14.21%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 7.27% против 12.32% соответственно.

TAIFX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.45%
1 год
11.33%
3 года*
10.54%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.27%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с TAIFX:
TAIFX с FMSDXTAIFX с FADMXTAIFX с INCMTAIFX с JMUIXTAIFX с VWINXTAIFX с FBALXTAIFX с GFFFX
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий TAIFX и ANWPX

TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1

Доходность на риск

TAIFX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIFX
Ранг доходности на риск TAIFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIFX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIFXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.01

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.55

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.42

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

5.78

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIFX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIFX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIFX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIFXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.65

+0.35

Корреляция

Корреляция между TAIFX и ANWPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIFX и ANWPX

Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIFX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1		5.46%5.50%5.11%4.25%4.32%2.40%2.60%3.72%4.52%4.08%3.57%3.41%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок TAIFX и ANWPX

Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIFXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-52.34%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-11.75%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-34.45%

+17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.43%

-34.45%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-8.73%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-8.13%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.89%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIFX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIFXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

6.24%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

10.32%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

17.02%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

17.15%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

17.77%

-9.63%