PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TAIAX – 7.28% и акции TPDAX – 7.28%.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий TAIAX и TPDAX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

2.18

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.82

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.59

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

13.57

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.18

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.59

+0.41

Корреляция

Корреляция между TAIAX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и TPDAX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и TPDAX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-22.29%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.58%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-17.58%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-22.29%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.97%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.94%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.01%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и TPDAX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.40%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

9.86%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

12.29%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

10.14%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

9.87%

-1.71%