PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.87% соответственно.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с DGTSXTAIAX с BCHYXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий TAIAX и GWPAX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.60

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.65

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

6.68

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.68

+0.32

Корреляция

Корреляция между TAIAX и GWPAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и GWPAX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и GWPAX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-34.15%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-11.78%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-34.15%

+17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-34.15%

+12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-8.81%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.77%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.91%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и GWPAX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.61%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

11.28%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

18.89%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

18.17%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

17.95%

-9.79%