PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.99% соответственно.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий TAIAX и ETG

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.13

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.73

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.35

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

5.79

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.36

+0.64

Корреляция

Корреляция между TAIAX и ETG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и ETG

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и ETG

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-74.76%

+53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-16.64%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-31.64%

+14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-51.53%

+30.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-11.20%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-13.55%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.88%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и ETG

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

7.67%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

11.90%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

20.21%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

19.73%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

21.17%

-13.01%