PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.70% соответственно.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TAIAX и CONWX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.37

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.21

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

12.51

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между TAIAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и CONWX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и CONWX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-26.09%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-8.60%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-12.49%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-26.09%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.27%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.78%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.52%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и CONWX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.25%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

5.47%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

10.70%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

10.27%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

11.16%

-3.00%