PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с ASTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с ASTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и ASTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и ASTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у ASTEX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции ASTEX по среднегодовой доходности: 7.28% против 1.51% соответственно.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX

Сравнение комиссий TAIAX и ASTEX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ASTEX в 0.53%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. ASTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c ASTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXASTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.84

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.66

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.60

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.27

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

9.69

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. ASTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTEX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и ASTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXASTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.08

-0.08

Корреляция

Корреляция между TAIAX и ASTEX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и ASTEX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности ASTEX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и ASTEX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки ASTEX в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и ASTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXASTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-5.73%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-1.90%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-5.62%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-5.73%

-15.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.18%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.70%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.44%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и ASTEX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXASTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

0.51%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

0.98%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

2.11%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

1.75%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

1.63%

+6.53%