PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASTEX с AAATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASTEX и AAATX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ASTEX с AAATX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTEX или AAATX.

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и AAATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTEX:

1.71

AAATX:

1.53

Коэф-т Сортино

ASTEX:

2.39

AAATX:

2.10

Коэф-т Омега

ASTEX:

1.45

AAATX:

1.31

Коэф-т Кальмара

ASTEX:

2.03

AAATX:

1.95

Коэф-т Мартина

ASTEX:

7.54

AAATX:

8.73

Индекс Язвы

ASTEX:

0.51%

AAATX:

1.12%

Дневная вол-ть

ASTEX:

2.27%

AAATX:

6.41%

Макс. просадка

ASTEX:

-5.65%

AAATX:

-40.19%

Текущая просадка

ASTEX:

-0.48%

AAATX:

-0.25%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у AAATX с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям AAATX по среднегодовой доходности: 1.19% против 5.10% соответственно.

ASTEX

С начала года

1.01%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

0.86%

1 год

3.85%

3 года

2.36%

5 лет

0.81%

10 лет

1.19%

AAATX

С начала года

4.14%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

2.67%

1 год

9.77%

3 года

5.26%

5 лет

5.78%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Сравнение комиссий ASTEX и AAATX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AAATX в 0.34%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTEX и AAATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг риск-скорректированной доходности ASTEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAATX
Ранг риск-скорректированной доходности AAATX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAATX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTEX c AAATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAATX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и AAATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и AAATX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности AAATX в 4.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.67%2.55%2.09%1.07%0.72%1.32%1.51%1.44%1.23%1.07%1.03%1.05%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		4.95%5.16%3.52%3.41%3.78%3.72%3.49%3.79%2.51%2.66%4.60%4.61%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и AAATX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки AAATX в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и AAATX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и AAATX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.46%, в то время как у American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...