PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с AAATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с AAATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и AAATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и AAATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у AAATX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям AAATX по среднегодовой доходности: 1.51% против 6.00% соответственно.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAXASTEX с MIAQX
Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHDAAATX с VTWNX

Сравнение комиссий ASTEX и AAATX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AAATX в 0.34%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

ASTEX vs. AAATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c AAATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXAAATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.62

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.22

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.27

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

9.09

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. AAATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAATX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и AAATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXAAATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.54

+0.54

Корреляция

Корреляция между ASTEX и AAATX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и AAATX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AAATX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и AAATX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки AAATX в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и AAATX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXAAATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-40.44%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-4.52%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-14.99%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-15.13%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.31%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-4.38%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.13%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и AAATX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.51%, в то время как у American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXAAATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

2.38%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

3.64%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

6.15%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

6.51%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

6.67%

-5.04%