PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с AAATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASTEX с AAATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASTEX (American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund) and AAATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - ASTEX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds, while AAATX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ASTEX returned 1.58%/yr vs 6.22%/yr for AAATX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ASTEX charges 0.53%/yr vs 0.34%/yr for AAATX.

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и AAATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у AAATX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям AAATX по среднегодовой доходности: 1.58% против 6.22% соответственно.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.02%
3 года*
3.79%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.58%

AAATX

1 день
0.16%
1 месяц
1.35%
С начала года
3.92%
6 месяцев
4.30%
1 год
11.67%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.11%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTEX и AAATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		1.00%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		3.92%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%

Correlation

The correlation between ASTEX and AAATX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2009 г.

0.08

Over the past year, ASTEX and AAATX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с EBNAXASTEX с AFTEXASTEX с INPAXASTEX с MIAQX
Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с LTEBXAAATX с VOOAAATX с MGKAAATX с SCHDAAATX с VTWNX

Доходность на риск

ASTEX vs. AAATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c AAATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXAAATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.48

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.21
3.61

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.48

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.69

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

11.52

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. AAATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAATX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и AAATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXAAATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.56

+0.54

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и AAATX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки AAATX в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и AAATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASTEXAAATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-40.44%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-4.42%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.90%

-5.57%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-14.99%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-15.13%

+9.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-4.35%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.03%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и AAATX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.45%, в то время как у American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASTEXAAATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.54%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

3.83%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

4.80%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

6.53%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.65%

6.68%

-5.03%

Сравнение комиссий ASTEX и AAATX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AAATX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и AAATX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности AAATX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.58%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.74%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%

Часто задаваемые вопросы

ASTEX and AAATX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAATX has higher volatility (1.54%) compared to ASTEX (0.45%). In terms of maximum drawdown, ASTEX dropped -5.73% vs AAATX's -40.44%.

ASTEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTEX и AAATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор