Сравнение ASTEX с TEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX).
ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTEX или TEPAX.
Доходность
Сравнение доходности ASTEX и TEPAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASTEX показывает доходность 2.43%, а TEPAX немного ниже – 2.39%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям TEPAX по среднегодовой доходности: 1.07% против 1.34% соответственно.
ASTEX
2.43%
0.42%
2.76%
4.40%
1.02%
1.07%
TEPAX
2.39%
0.51%
2.88%
4.67%
0.97%
1.34%
Основные характеристики
| ASTEX | TEPAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 12.89 | 11.35 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 1.70% | 1.91% |
| Макс. просадка | -5.66% | -7.13% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASTEX и TEPAX
ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TEPAX в 0.34%.
Корреляция
Корреляция между ASTEX и TEPAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASTEX c TEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASTEX и TEPAX
Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности TEPAX в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 2.47% | 2.09% | 1.07% | 0.50% | 1.04% | 1.51% | 1.44% | 1.23% | 1.07% | 1.03% | 1.05% | 1.10% |
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.24% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.73% | 1.79% | 2.23% | 2.36% | 2.53% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ASTEX и TEPAX
Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.66%, что меньше максимальной просадки TEPAX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и TEPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASTEX и TEPAX
Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.