PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с TEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с TEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и TEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и TEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у TEPAX с доходностью -0.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ASTEX – 1.51% и акции TEPAX – 1.51%.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAXASTEX с MIAQX
Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXXTEPAX с SPY

Сравнение комиссий ASTEX и TEPAX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TEPAX в 0.34%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

ASTEX vs. TEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c TEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXTEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.75

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.30

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.52

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.85

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.26

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. TEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEPAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и TEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXTEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.83

+0.25

Корреляция

Корреляция между ASTEX и TEPAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и TEPAX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности TEPAX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и TEPAX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки TEPAX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и TEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXTEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-7.13%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-2.07%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-7.12%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-7.13%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.62%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.25%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.53%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и TEPAX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.51%, в то время как у American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXTEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.62%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.99%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.14%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

1.93%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

2.06%

-0.43%