PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с INPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с INPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. INPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и INPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и INPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		-0.71%13.33%9.26%9.53%-8.71%12.96%5.72%15.82%-3.60%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у INPAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям INPAX по среднегодовой доходности: 1.51% против 6.85% соответственно.

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%

INPAX

1 день
1.22%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.00%
1 год
10.26%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.86%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с MIAQX
Часто сравнивают с INPAX:
INPAX с ABALXINPAX с VBAL.TOINPAX с VSCGXINPAX с FXAIXINPAX с VSMGXINPAX с CGDGINPAX с JNBSX

Сравнение комиссий ASTEX и INPAX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии INPAX в 0.33%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

ASTEX vs. INPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
INPAX
Ранг доходности на риск INPAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c INPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXINPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.39

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.91

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.29

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.73

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

7.40

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. INPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа INPAX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и INPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXINPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.88

+0.20

Корреляция

Корреляция между ASTEX и INPAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и INPAX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности INPAX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
INPAX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio		4.91%4.87%5.21%4.82%4.90%4.43%5.59%4.57%4.85%3.29%3.58%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и INPAX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки INPAX в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и INPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXINPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-21.25%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-6.26%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-15.36%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-21.25%

+15.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-4.61%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-2.32%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.46%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и INPAX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.51%, в то время как у American Funds Conservative Growth and Income Portfolio (INPAX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXINPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

3.10%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

4.73%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

7.68%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

7.52%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

8.35%

-6.72%