PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASTEX с EBNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с EBNAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASTEX или EBNAX.

Корреляция

Корреляция между ASTEX и EBNAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и EBNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.75%
29.28%
ASTEX
EBNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASTEX:

1.42

EBNAX:

0.94

Коэф-т Сортино

ASTEX:

2.04

EBNAX:

1.40

Коэф-т Омега

ASTEX:

1.38

EBNAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ASTEX:

1.75

EBNAX:

0.84

Коэф-т Мартина

ASTEX:

6.61

EBNAX:

1.91

Индекс Язвы

ASTEX:

0.50%

EBNAX:

2.67%

Дневная вол-ть

ASTEX:

2.28%

EBNAX:

5.49%

Макс. просадка

ASTEX:

-5.67%

EBNAX:

-24.75%

Текущая просадка

ASTEX:

-0.58%

EBNAX:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у EBNAX с доходностью 4.22%.

ASTEX

С начала года

0.91%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

0.96%

1 год

3.22%

5 лет

1.06%

10 лет

1.21%

EBNAX

С начала года

4.22%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.10%

5 лет

3.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ASTEX и EBNAX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии EBNAX в 0.98%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASTEX и EBNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг риск-скорректированной доходности ASTEX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
EBNAX
Ранг риск-скорректированной доходности EBNAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASTEX c EBNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа EBNAX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и EBNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.42
0.94
ASTEX
EBNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и EBNAX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности EBNAX в 6.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.67%2.55%2.09%1.07%0.50%1.04%1.51%1.44%1.23%1.07%1.03%1.05%
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		6.55%7.26%6.53%7.35%4.85%4.89%6.31%6.36%5.90%3.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и EBNAX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.67%, что меньше максимальной просадки EBNAX в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и EBNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.58%
-1.36%
ASTEX
EBNAX

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и EBNAX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.96%, в то время как у American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.96%
1.09%
ASTEX
EBNAX