PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASTEX с AFTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASTEX с AFTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX).

ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г.. AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности ASTEX и AFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASTEX и AFTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.02%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.65%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, ASTEX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у AFTEX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции ASTEX уступали акциям AFTEX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.08% соответственно.

ASTEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.62%
3 года*
3.16%
5 лет*
1.42%
10 лет*
1.50%

AFTEX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.69%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с EBNAXASTEX с INPAXASTEX с MIAQX
Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOOAFTEX с VTEB

Сравнение комиссий ASTEX и AFTEX

ASTEX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AFTEX в 0.50%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

ASTEX vs. AFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTEX c AFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) и American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASTEXAFTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.96

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.31

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.05

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

3.52

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASTEX vs. AFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTEX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа AFTEX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTEX и AFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASTEXAFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.96

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.21

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.55

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.42

-0.34

Корреляция

Корреляция между ASTEX и AFTEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTEX и AFTEX

Дивидендная доходность ASTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AFTEX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.76%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.04%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%

Просадки

Сравнение просадок ASTEX и AFTEX

Максимальная просадка ASTEX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки AFTEX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTEX и AFTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASTEXAFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.73%

-14.55%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-4.51%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.62%

-14.55%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.73%

-14.55%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.60%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.67%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.34%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTEX и AFTEX

Текущая волатильность для American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) составляет 0.49%, в то время как у American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что ASTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASTEXAFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.00%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

1.63%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

4.58%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

3.72%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

3.77%

-2.14%