Сравнение TAIAX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 7.28% против 11.00% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и AMCPX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
TAIAX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
TAIAX
AMCPX
Сравнение TAIAX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.77 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.23 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.06 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 4.25 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.77 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.58 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и AMCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и AMCPX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и AMCPX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -62.37% | +40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -14.18% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -36.90% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -36.90% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -11.01% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -9.60% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 3.54% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 6.69% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 11.65% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 19.90% | -11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 19.19% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 18.67% | -10.51% |