PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAIAX показывает доходность -1.07%, а ABALX немного ниже – -1.12%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.28% против 9.17% соответственно.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий TAIAX и ABALX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.28

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.43

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.15

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.79

+0.21

Корреляция

Корреляция между TAIAX и ABALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и ABALX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и ABALX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-40.20%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-7.33%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-18.76%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-22.34%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.37%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.86%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.76%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.89%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.96%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

11.22%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

10.45%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

10.63%

-2.47%