Сравнение TAGS с WXET
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. TAGS is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, TAGS returned 3.55% vs 16.30% for WXET. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 53.02%.
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -1.32% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between TAGS and WXET is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between TAGS and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. WXET — Ранг доходности на риск
TAGS
WXET
Сравнение TAGS c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и WXET
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -48.31% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -30.76% | +21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -20.90% | -41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.26% | -30.74% | -26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 16.78% | -12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и WXET
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 4.71%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 18.12% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 42.61% | -31.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 50.06% | -37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 49.10% | -32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 49.10% | -31.10% |
Сравнение комиссий TAGS и WXET
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и WXET
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and WXET have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (18.12%) compared to TAGS (4.71%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs 3.55% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.95% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор