PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с WXET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с WXET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. TAGS is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, TAGS returned -2.42% vs -15.09% for WXET. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for WXET.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и WXET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

WXET

1 день
-1.42%
1 месяц
-15.07%
С начала года
19.32%
6 месяцев
5.08%
1 год
-15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и WXET

2026 (YTD)20252024
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-0.49%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		19.32%-37.99%-0.40%

Correlation

The correlation between TAGS and WXET is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between TAGS and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с WXET:
WXET с CPXRWXET с CXRNWXET с SCOWXET с RSMVWXET с WEATWXET с YFYAWXET с BOIL

Доходность на риск

TAGS vs. WXET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
WXET
Ранг доходности на риск WXET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c WXET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSWXETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.30

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.13

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.43

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.64

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. WXET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа WXET равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и WXET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSWXETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TAGS и WXET

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и WXET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSWXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-48.31%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-35.64%

+25.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-38.32%

-25.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-30.52%

-26.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

23.46%

-17.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и WXET

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.55%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSWXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

21.79%

-16.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

39.68%

-29.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

50.14%

-37.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

48.52%

-31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

48.52%

-30.48%

Сравнение комиссий TAGS и WXET

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и WXET

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		2.11%3.57%0.13%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and WXET have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXET has higher volatility (21.79%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs WXET's -48.31%.

On 1-year performance, TAGS leads with -2.42% vs -15.09% for WXET. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAGS has performed better with a -2.42% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.95% for WXET.

TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и WXET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор