PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с WEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - TAGS tracks the Teucrium TAGS Index while WEAT tracks the Teucrium Wheat Fund Benchmark. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.87%/yr vs -7.13%/yr for WEAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции TAGS превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: -1.87% против -7.13% соответственно.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и WEAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Correlation

The correlation between TAGS and WEAT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.47

Over the past year, TAGS and WEAT have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE

Доходность на риск

TAGS vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.11

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.00

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.14

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.22

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа WEAT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSWEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.41

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TAGS и WEAT

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-84.32%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-17.85%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-46.27%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-67.83%

+30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-67.83%

+20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-82.27%

+18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-63.13%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

11.32%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и WEAT

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.55%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

9.88%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

18.06%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

22.64%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

30.50%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

26.80%

-8.76%

Сравнение комиссий TAGS и WEAT

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и WEAT

Ни TAGS, ни WEAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TAGS and WEAT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs WEAT's -84.32%.

On 10-year performance, TAGS leads with -1.87% vs -7.13% for WEAT. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAGS has performed better with a -1.87% return vs -7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

TAGS and WEAT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 1.91% for WEAT.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор