PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAGS с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с TAXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. TAGS is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, TAGS returned 5.38% vs 3.39% for TAXX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.28%.

TAGS

1 день
1.46%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
11.30%
С начала года
10.87%
1 год
5.38%
3 года*
-7.13%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
-0.54%

TAXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.98%
С начала года
1.28%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и TAXX

2026 (YTD)20252024
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		10.87%-8.76%-9.90%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.28%4.52%3.36%

Correlation

The correlation between TAGS and TAXX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

-0.07

The correlation between TAGS and TAXX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTRTAXX с JPST

Доходность на риск

TAGS vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAGSTAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.40

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
3.54

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.86

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

13.18

-12.04

TAGS vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и TAXX

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и TAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-0.91%

-75.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-0.88%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.06%

-0.11%

-61.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.27%

-0.16%

-57.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

0.26%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и TAXX

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

0.28%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

0.84%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

1.42%

+11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

1.57%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

1.57%

+16.43%

Сравнение комиссий TAGS и TAXX

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и TAXX

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM20252024
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.45%3.72%2.70%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and TAXX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (4.83%) compared to TAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs TAXX's -0.91%.

On 1-year performance, TAGS leads with 5.38% vs 3.39% for TAXX. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAGS has performed better with a 5.38% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

TAXX has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while TAXX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and BondBloxx. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.35% for TAXX.

TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и TAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор