Сравнение TAGS с TAXX
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. TAGS is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, TAGS returned -4.35% vs 3.56% for TAXX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и TAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.23%.
TAGS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- -10.24%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- -1.88%
TAXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 3.23% | -8.76% | -9.90% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.23% | 4.52% | 3.36% |
Correlation
The correlation between TAGS and TAXX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between TAGS and TAXX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. TAXX — Ранг доходности на риск
TAGS
TAXX
Сравнение TAGS c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.52 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.04 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 12.28 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и TAXX
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и TAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -0.91% | -75.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -0.88% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.67% | -0.01% | -64.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.24% | -0.16% | -57.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 0.29% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и TAXX
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.31% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 0.82% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 1.70% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 1.58% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 1.58% | +16.42% |
Сравнение комиссий TAGS и TAXX
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и TAXX
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.49% | 3.72% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and TAXX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (3.29%) compared to TAXX (0.31%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs TAXX's -0.91%.
On 1-year performance, TAXX leads with 3.56% vs -4.35% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXX has performed better with a 3.56% return vs -4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
TAXX has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while TAXX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and BondBloxx. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.35% for TAXX.
TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и TAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор