Сравнение TAGS с SHLD
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, TAGS returned 3.55% vs -0.87% for SHLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -14.57% | -5.08% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between TAGS and SHLD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. SHLD — Ранг доходности на риск
TAGS
SHLD
Сравнение TAGS c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.03 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | -0.08 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и SHLD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -25.40% | -51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -25.40% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -22.99% | -39.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.26% | -3.90% | -53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 10.30% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и SHLD
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 4.71%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 8.28% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 19.79% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 25.12% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.54% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 21.54% | -3.54% |
Сравнение комиссий TAGS и SHLD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и SHLD
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and SHLD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to TAGS (4.71%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, TAGS leads with 3.55% vs -0.87% for SHLD. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAGS has performed better with a 3.55% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while SHLD is Aerospace & Defense. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.50% for SHLD.
TAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор