Сравнение TAGS с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
TAGS и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGS и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -5.69% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и SHLD
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
TAGS vs. SHLD — Ранг доходности на риск
TAGS
SHLD
Сравнение TAGS c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.22 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.89 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.90 | -4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 11.34 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.22 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 2.62 | -2.84 |
Корреляция
Корреляция между TAGS и SHLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и SHLD
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и SHLD
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -15.06% | -61.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.06% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -5.82% | -57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -2.58% | -54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 5.18% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и SHLD
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.30%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGS | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 9.74% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 18.64% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 25.64% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 20.81% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.81% | -2.46% |