PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, TAGS returned -2.42% vs 11.52% for SHLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и SHLD

2026 (YTD)202520242023
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-5.69%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between TAGS and SHLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение распределения секторов TAGS и SHLD

Секторы
TAGS
SHLD

Финансовые услуги

99.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

TAGS

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

TAGS

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

SHLD

-

Энергетика

TAGS

-

SHLD

-

Здравоохранение

TAGS

-

SHLD

-

Промышленность

TAGS

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

TAGS

-

SHLD

-

Технологии

TAGS

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

TAGS

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

TAGS vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.48

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.84

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.58

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

1.52

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.48

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

2.03

-2.27

Просадки

Сравнение просадок TAGS и SHLD

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-20.10%

-56.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-20.10%

+10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-17.57%

-46.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-3.21%

-54.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

7.60%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и SHLD

Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.55%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

8.02%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

19.39%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

24.08%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

21.14%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.14%

-3.10%

Сравнение комиссий TAGS и SHLD

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и SHLD

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and SHLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to TAGS (5.55%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs -2.42% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while SHLD is Aerospace & Defense. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Teucrium and Global X. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор