Сравнение TAGS с PDBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA).
TAGS и PDBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGS и PDBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGS и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 2.21% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 6.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у PDBA с доходностью 6.38%.
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
PDBA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и PDBA
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDBA в 0.59%.
Доходность на риск
TAGS vs. PDBA — Ранг доходности на риск
TAGS
PDBA
Сравнение TAGS c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 0.36 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.59 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.79 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 1.47 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.36 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.90 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между TAGS и PDBA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и PDBA
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.12% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и PDBA
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и PDBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGS | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -12.45% | -63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.05% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -0.82% | -62.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -3.89% | -53.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 4.30% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и PDBA
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGS | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.89% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 6.76% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 11.83% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 13.35% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.35% | +5.00% |