Сравнение TAGS с PDBA
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Agricultural Commodities funds. TAGS is passively managed, while PDBA is actively managed. Over the past 3 years, TAGS returned -7.08%/yr vs 13.50%/yr for PDBA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у PDBA с доходностью 5.38%.
TAGS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- -1.74%
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 6.11% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 2.21% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
Correlation
The correlation between TAGS and PDBA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between TAGS and PDBA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. PDBA — Ранг доходности на риск
TAGS
PDBA
Сравнение TAGS c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.47 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 0.92 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.84 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и PDBA
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -12.45% | -63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -8.05% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -12.45% | -21.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.69% | -6.47% | -57.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -3.79% | -53.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 4.14% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и PDBA
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.05% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 6.51% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 10.77% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 13.29% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 13.29% | +4.75% |
Сравнение комиссий TAGS и PDBA
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и PDBA
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and PDBA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.52%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs PDBA's -12.45%.
On 3-year performance, PDBA leads with 13.50% vs -7.08% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.50% return vs -7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.
PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for TAGS.
They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.59% for PDBA.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор