Сравнение TAGS с PDBA
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Agricultural Commodities funds. TAGS is passively managed, while PDBA is actively managed. Over the past 3 years, TAGS returned -10.24%/yr vs 11.84%/yr for PDBA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.59%/yr for PDBA.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и PDBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у PDBA с доходностью 4.26%.
TAGS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- -10.24%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- -1.88%
PDBA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и PDBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 3.23% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 2.25% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -3.34% |
Correlation
The correlation between TAGS and PDBA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between TAGS and PDBA shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. PDBA — Ранг доходности на риск
TAGS
PDBA
Сравнение TAGS c PDBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | PDBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.46 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.98 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и PDBA
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки PDBA в -12.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и PDBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -12.45% | -63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -8.59% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -12.45% | -20.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.67% | -7.47% | -57.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.24% | -3.98% | -53.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.02% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и PDBA
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | PDBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.67% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 6.70% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 10.58% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 13.27% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 13.27% | +4.73% |
Сравнение комиссий TAGS и PDBA
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии PDBA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и PDBA
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.19% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and PDBA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (3.29%) compared to PDBA (2.67%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs PDBA's -12.45%.
On 3-year performance, PDBA leads with 11.84% vs -10.24% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 11.84% return vs -10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.
PDBA has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for TAGS.
They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.59% for PDBA.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и PDBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор