Сравнение TAGS с JSI
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. TAGS is passively managed, while JSI is actively managed. Over the past year, TAGS returned -2.42% vs 4.73% for JSI. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 1.14%.
TAGS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- -1.87%
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 4.80% | -8.76% | -14.57% | -5.69% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.14% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Correlation
The correlation between TAGS and JSI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between TAGS and JSI shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TAGS и JSI
Секторы
TAGS
JSI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
TAGS
JSI
Сырьевые материалы
TAGS
-
JSI
Коммуникационные услуги
TAGS
-
JSI
Потребительский циклический сектор
TAGS
-
JSI
Потребительский защитный сектор
TAGS
-
JSI
Энергетика
TAGS
-
JSI
Здравоохранение
TAGS
-
JSI
Промышленность
TAGS
-
JSI
Недвижимость
TAGS
-
JSI
Технологии
TAGS
-
JSI
Коммунальные услуги
TAGS
-
JSI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. JSI — Ранг доходности на риск
TAGS
JSI
Сравнение TAGS c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.82 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 9.18 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.99 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 2.50 | -2.74 |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и JSI
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -2.31% | -74.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -1.68% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -0.30% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -0.34% | -56.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 0.52% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и JSI
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.67% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 1.53% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 2.38% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 2.88% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 2.88% | +15.16% |
Сравнение комиссий TAGS и JSI
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и JSI
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and JSI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.55%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs JSI's -2.31%.
On 1-year performance, JSI leads with 4.73% vs -2.42% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JSI has performed better with a 4.73% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.50% for JSI.
JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор