Сравнение TAGS с COMB
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. TAGS is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -1.51%/yr vs 11.27%/yr for COMB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 26.81%.
TAGS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- -1.74%
COMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 6.11% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -6.43% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.81% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Correlation
The correlation between TAGS and COMB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. COMB — Ранг доходности на риск
TAGS
COMB
Сравнение TAGS c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.08 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 13.24 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.29 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.68 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.52 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и COMB
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -33.50% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -7.69% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -11.35% | -22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -26.63% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.69% | -4.35% | -59.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -12.06% | -45.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 2.94% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и COMB
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.14% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 14.99% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.02% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.70% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 15.13% | +2.91% |
Сравнение комиссий TAGS и COMB
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии COMB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и COMB
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.14% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and COMB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.52%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs COMB's -33.50%.
On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs -1.51% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs -1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for COMB.
COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and GraniteShares. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.25% for COMB.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор