Сравнение TAGS с COMB
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. TAGS is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past 5 years, TAGS returned -0.49%/yr vs 10.14%/yr for COMB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 20.23%.
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
COMB
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -6.43% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.23% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Correlation
The correlation between TAGS and COMB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. COMB — Ранг доходности на риск
TAGS
COMB
Сравнение TAGS c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.95 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.35 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и COMB
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -33.50% | -42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -14.84% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -14.84% | -17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -26.63% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -9.32% | -53.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.26% | -12.04% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.54% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и COMB
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеют волатильность 4.71% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.82% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 15.21% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 17.50% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.73% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.15% | +2.85% |
Сравнение комиссий TAGS и COMB
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии COMB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и COMB
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.53% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and COMB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (4.82%) compared to TAGS (4.71%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs COMB's -33.50%.
On 5-year performance, COMB leads with 10.14% vs -0.49% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMB has performed better with a 10.14% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for COMB.
COMB has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and GraniteShares. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.25% for COMB.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор