PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAGS с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с BYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.04%/yr vs 2.87%/yr for BYLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям BYLD по среднегодовой доходности: -1.04% против 2.87% соответственно.

TAGS

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
11.02%
С начала года
9.27%
1 год
3.55%
3 года*
-6.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-1.04%

BYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
0.85%
С начала года
1.27%
1 год
5.84%
3 года*
6.16%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и BYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		9.27%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.27%8.41%4.17%8.30%-10.33%-1.25%4.25%12.79%-1.50%4.75%

Correlation

The correlation between TAGS and BYLD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between TAGS and BYLD has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с BONDBYLD с FBNDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

TAGS vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAGSBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.54

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
2.28

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.16

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

8.68

-7.93

TAGS vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BYLD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и BYLD

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-14.75%

-61.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-2.71%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-3.94%

-28.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-14.65%

-22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.51%

-14.75%

-27.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.61%

-0.62%

-61.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.26%

-2.49%

-54.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

0.67%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и BYLD

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.85%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

3.06%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

3.80%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

5.20%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

5.42%

+12.58%

Сравнение комиссий TAGS и BYLD

TAGS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и BYLD

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.38%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and BYLD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (4.71%) compared to BYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs BYLD's -14.75%.

On 10-year performance, BYLD leads with 2.87% vs -1.04% for TAGS. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BYLD has performed better with a 2.87% return vs -1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.21% for TAGS.

BYLD has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.17% for BYLD.

BYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор