Сравнение TAGG с TDVG
TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TAGG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TAGG returned 4.00%/yr vs 15.63%/yr for TDVG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TAGG charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности TAGG и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.26%.
TAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGG и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.44% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | -0.01% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 8.26% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 10.29% |
Correlation
The correlation between TAGG and TDVG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between TAGG and TDVG shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGG vs. TDVG — Ранг доходности на риск
TAGG
TDVG
Сравнение TAGG c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGG | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.35 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.64 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGG и TDVG
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -19.20% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -7.24% | +4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -14.02% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.61% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -3.72% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.76% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и TDVG
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 0.97%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGG | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.70% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 7.60% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 9.76% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 13.92% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 13.90% | -7.40% |
Сравнение комиссий TAGG и TDVG
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и TDVG
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TDVG в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.57% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TAGG and TDVG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDVG has higher volatility (2.70%) compared to TAGG (0.97%). In terms of maximum drawdown, TAGG dropped -17.26% vs TDVG's -19.20%.
On 3-year performance, TDVG leads with 15.63% vs 4.00% for TAGG. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TAGG has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TDVG has performed better with a 15.63% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.
TAGG has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.98% for TDVG.
TAGG is categorized as Intermediate Core Bond, while TDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for TAGG and 0.50% for TDVG.
TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGG и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор