Сравнение TAGG с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
TAGG и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 3.18% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.19% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и IBTO
TAGG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TAGG vs. IBTO — Ранг доходности на риск
TAGG
IBTO
Сравнение TAGG c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 3.32 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и IBTO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и IBTO
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IBTO в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.12% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и IBTO
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -8.36% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.08% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.25% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -2.37% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.19% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и IBTO
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.76% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.02% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 5.18% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.74% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.74% | -0.12% |