Сравнение TAGG с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
TAGG и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -3.19% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и IBTM
TAGG берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TAGG vs. IBTM — Ранг доходности на риск
TAGG
IBTM
Сравнение TAGG c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 3.94 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и IBTM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и IBTM
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и IBTM
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -13.60% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -2.85% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.03% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -4.95% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.02% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и IBTM
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) имеют волатильность 1.57% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.54% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.72% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.77% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 7.68% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 7.68% | -1.06% |