Сравнение TAGG с HTAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB).
TAGG и HTAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и HTAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и HTAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | 0.01% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 0.51% | 2.86% | 1.52% | 7.16% | -8.33% | -0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 0.51%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и HTAB
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.
Доходность на риск
TAGG vs. HTAB — Ранг доходности на риск
TAGG
HTAB
Сравнение TAGG c HTAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | HTAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.81 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.77 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 1.92 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.42 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и HTAB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и HTAB
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности HTAB в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.92% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и HTAB
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и HTAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -14.76% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.51% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.81% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -2.93% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.81% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и HTAB
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.69% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.57% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 5.66% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.70% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.19% | +1.43% |