Сравнение TAGG с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
TAGG и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGG и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGG и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.16% | 7.40% | 1.73% | 5.72% | -12.63% | 0.01% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.46% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.46%.
TAGG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGG и FSEC
TAGG берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
TAGG vs. FSEC — Ранг доходности на риск
TAGG
FSEC
Сравнение TAGG c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGG | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 3.65 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGG | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TAGG и FSEC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGG и FSEC
Дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.52% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TAGG и FSEC
Максимальная просадка TAGG за все время составила -17.26%, примерно равная максимальной просадке FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGG и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGG | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -17.97% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.08% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.60% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -6.81% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.50% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGG и FSEC
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что TAGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGG | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.90% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 3.38% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 6.42% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.72% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.62% | 6.68% | -0.06% |