PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

TAFM и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и VTES

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий TAFM и VTES

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

TAFM vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.91

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.43

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.28

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

7.30

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.91

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.79

-1.04

Корреляция

Корреляция между TAFM и VTES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и VTES

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и VTES

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-2.42%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-1.59%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.09%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.48%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.49%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и VTES

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.68%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.97%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

1.82%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

1.75%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.75%

+3.32%