PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

TAFM и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и HIDV

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий TAFM и HIDV

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HIDV в 0.45%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

TAFM vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.88

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.35

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

5.20

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.36

-0.61

Корреляция

Корреляция между TAFM и HIDV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и HIDV

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности HIDV в 2.57%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и HIDV

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-18.76%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-13.62%

+9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.29%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.12%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.07%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и HIDV

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.25%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

5.17%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

9.34%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

18.05%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

14.63%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

14.63%

-9.56%