PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с EYEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and EYEG (AB Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, ILOW returned 11.03% vs 5.83% for EYEG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EYEG.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью 0.37%.

ILOW

1 день
-0.80%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.82%
6 месяцев
6.86%
1 год
11.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и EYEG

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		4.82%26.99%-1.37%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		0.37%7.42%1.24%

Correlation

The correlation between ILOW and EYEG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с BUFCEYEG с VTIEYEG с JAAA

Доходность на риск

ILOW vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWEYEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.34

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.98

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.06

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

6.03

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EYEG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.34

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.92

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ILOW и EYEG

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и EYEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-4.66%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-2.84%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.94%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.25%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.97%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и EYEG

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.41%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

3.17%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

4.36%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

5.47%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

5.47%

+9.09%

Сравнение комиссий ILOW и EYEG

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и EYEG

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности EYEG в 4.94%

ПозицияTTM202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		4.94%4.94%6.07%0.25%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.53%1.60%0.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILOW and EYEG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILOW has higher volatility (4.47%) compared to EYEG (1.41%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs EYEG's -4.66%.

On 1-year performance, ILOW leads with 11.03% vs 5.83% for EYEG. On fees, EYEG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EYEG has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILOW has performed better with a 11.03% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EYEG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

EYEG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 1.53% for ILOW.

ILOW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EYEG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.30% for EYEG.

EYEG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и EYEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор