PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с EYEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с EYEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Corporate Bond ETF (EYEG).

ILOW и EYEG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и EYEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и EYEG

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у EYEG с доходностью -0.47%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

AB Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA
Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB

Сравнение комиссий ILOW и EYEG

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EYEG в 0.30%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ILOW vs. EYEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c EYEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и AB Corporate Bond ETF (EYEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWEYEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.79

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.10

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.32

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

3.93

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. EYEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа EYEG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и EYEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWEYEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.79

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.91

+0.15

Корреляция

Корреляция между ILOW и EYEG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и EYEG

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EYEG в 5.00%

TTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и EYEG

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки EYEG в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и EYEG.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWEYEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-4.66%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-3.37%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.77%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.26%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.13%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и EYEG

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AB Corporate Bond ETF (EYEG) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWEYEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

2.12%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

2.97%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

5.29%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

5.54%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

5.54%

+8.77%