PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

TAFM и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и FUMB

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий TAFM и FUMB

TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

TAFM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.59

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.52

-2.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.63

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

4.53

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

21.74

-18.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.59

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.99

-0.24

Корреляция

Корреляция между TAFM и FUMB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и FUMB

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и FUMB

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-2.68%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-0.60%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.17%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.19%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.12%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и FUMB

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TAFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.25%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

0.58%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

1.03%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

1.17%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

1.78%

+3.29%