PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

TAFI и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и ITA

2026 (YTD)2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%4.10%0.54%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		3.43%48.64%15.81%14.33%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 3.43%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
-0.77%
1 месяц
-9.36%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.05%
1 год
44.14%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.23%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с HIDVTAFI с LRGCTAFI с FWD
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий TAFI и ITA

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.90

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.53

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.82

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

10.63

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.51

+1.17

Корреляция

Корреляция между TAFI и ITA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и ITA

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и ITA

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFIITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-59.72%

+57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-15.82%

+13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-11.38%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-9.45%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

4.20%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и ITA

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFIITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

8.13%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

16.08%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

23.38%

-21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

19.69%

-17.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

22.95%

-20.94%