PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAFI с ITA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAFI (AB Tax-Aware Short Duration ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - TAFI is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. TAFI is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 3 years, TAFI returned 3.69%/yr vs 28.46%/yr for ITA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TAFI charges 0.27%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности TAFI и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 7.93%.

TAFI

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.93%
3 года*
3.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAFI и ITA

2026 (YTD)2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		1.15%4.35%2.48%4.10%0.54%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.33%11.95%

Correlation

The correlation between TAFI and ITA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ILOWTAFI с LRGCTAFI с HIDV
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

TAFI vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.40

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.02

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.24

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.86

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

5.02

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.40

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.51

+1.21

Просадки

Сравнение просадок TAFI и ITA

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAFIITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-59.72%

+57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-15.82%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.87%

-15.82%

+13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-7.53%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-9.46%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

5.84%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и ITA

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.45%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAFIITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

7.76%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

17.68%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

21.05%

-19.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

20.06%

-18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

23.16%

-21.18%

Сравнение комиссий TAFI и ITA

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и ITA

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.14%3.21%3.34%3.27%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAFI and ITA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to TAFI (0.45%). In terms of maximum drawdown, TAFI dropped -2.00% vs ITA's -59.72%.

On 3-year performance, ITA leads with 28.46% vs 3.69% for TAFI. On fees, TAFI is cheaper at 0.27% per year. On volatility, TAFI has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITA has performed better with a 28.46% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFI is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

TAFI has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.46% for ITA.

TAFI is categorized as Municipal Bonds, while ITA is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.27% for TAFI and 0.38% for ITA.

TAFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAFI и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор