Сравнение TAFI с JPST

С начала года, TAFI показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAFI берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAFI и JPST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности JPST в 4.33%

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и JPST.

AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TAFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.