PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с LRGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

TAFI и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и LRGC

2026 (YTD)202520242023
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%2.83%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%16.23%24.92%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -4.86%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с HIDVTAFI с FWD
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий TAFI и LRGC

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии LRGC в 0.48%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFILRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.87

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.36

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.36

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

5.50

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LRGC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFILRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.87

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.16

+0.52

Корреляция

Корреляция между TAFI и LRGC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и LRGC

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности LRGC в 0.61%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и LRGC

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFILRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-19.38%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-11.76%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-6.83%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.23%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.91%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и LRGC

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFILRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

5.36%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

9.37%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

18.06%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

15.41%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

15.41%

-13.40%