PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с ILOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

TAFI и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и ILOW

2026 (YTD)20252024
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%1.44%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 1.67%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEG

Сравнение комиссий TAFI и ILOW

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.23

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.77

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.95

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

7.61

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ILOW равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.06

+0.62

Корреляция

Корреляция между TAFI и ILOW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и ILOW

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности ILOW в 1.58%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и ILOW

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFIILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-10.37%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-9.80%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.02%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.12%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.51%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и ILOW

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFIILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

6.87%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

9.82%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

15.44%

-13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

14.31%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

14.31%

-12.30%