PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с BUFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC).

TAFI и BUFC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и BUFC

2026 (YTD)202520242023
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%0.58%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.81%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BUFC с доходностью -1.39%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDVTAFI с FWD
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCTBUFC с APRD

Сравнение комиссий TAFI и BUFC

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIBUFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.73

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.15

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.02

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

5.35

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа BUFC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и BUFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.73

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.15

+0.53

Корреляция

Корреляция между TAFI и BUFC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и BUFC

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и BUFC

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и BUFC.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFIBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-8.29%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-5.29%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.35%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.78%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.00%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и BUFC

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB Conservative Buffer ETF (BUFC) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFIBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.89%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.56%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

7.31%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

5.77%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

5.77%

-3.76%