PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с TAFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM).

TAFI и TAFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и TAFM

2026 (YTD)202520242023
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%0.58%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 0.38%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV
Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с HIDV

Сравнение комиссий TAFI и TAFM

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TAFM в 0.28%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFITAFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.68

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.88

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.02

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

3.06

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа TAFM равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFITAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.68

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.75

+0.93

Корреляция

Корреляция между TAFI и TAFM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и TAFM

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности TAFM в 3.63%

TTM2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и TAFM

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и TAFM.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFITAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-4.74%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-4.44%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.85%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.94%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.48%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и TAFM

Текущая волатильность для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) составляет 0.55%, в то время как у AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что TAFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFITAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.25%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.19%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

6.00%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

5.07%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

5.07%

-3.06%