График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Tax-Aware Short Duration ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) показал доход в 0.37% с начала года и 3.63% за последние 12 месяцев.
AB Tax-Aware Short Duration ETF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TAFI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.72% | -0.93% | 0.37% | |||||||||
| 2025 | 0.68% | 0.68% | -0.29% | -0.15% | 0.51% | 0.56% | 0.48% | 0.67% | 0.58% | 0.17% | 0.10% | 0.28% | 4.35% |
| 2024 | 0.04% | 0.07% | 0.06% | -0.26% | 0.04% | 0.56% | 0.92% | 0.72% | 0.59% | -0.48% | 0.59% | -0.38% | 2.48% |
| 2023 | 1.00% | -0.90% | 1.13% | 0.06% | -0.29% | 0.30% | 0.30% | -0.17% | -0.77% | -0.19% | 2.37% | 1.24% | 4.10% |
| 2022 | -1.84% | -0.09% | 2.14% | 0.36% | 0.54% |
Метрики бенчмарка
AB Tax-Aware Short Duration ETF: годовая альфа составляет 3.08%, бета — 0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 15.09.2022.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.31%) было выше, чем в снижении (10.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.08%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.31%
- Участие в снижении
- 10.49%
Комиссия
Комиссия TAFI составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAFI имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.90 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.39 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 6.61 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TAFI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Tax-Aware Short Duration ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.83 | $0.82 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.21% | 3.34% | 3.27% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Tax-Aware Short Duration ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.14 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.16 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.14 | $0.82 |
| 2022 | $0.03 | $0.05 | $0.11 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AB Tax-Aware Short Duration ETF показал максимальную просадку в 2.00%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка AB Tax-Aware Short Duration ETF составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2% | 15 сент. 2022 г. | 30 | 26 окт. 2022 г. | 23 | 29 нояб. 2022 г. | 53 |
| -1.87% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 42 | 12 июн. 2025 г. | 47 |
| -1.64% | 27 июл. 2023 г. | 48 | 3 окт. 2023 г. | 32 | 16 нояб. 2023 г. | 80 |
| -1.43% | 3 февр. 2023 г. | 15 | 24 февр. 2023 г. | 27 | 4 апр. 2023 г. | 42 |
| -1.21% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...