PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFI с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFI с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

TAFI и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFI и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFI и FUMB

2026 (YTD)2025202420232022
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.35%2.48%4.10%0.54%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, TAFI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

TAFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.77%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Short Duration ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с TAFI:
TAFI с JMSTTAFI с JPSTTAFI с SGOVTAFI с BUFCTAFI с ITATAFI с LRGCTAFI с HIDV
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий TAFI и FUMB

TAFI берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAFI vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFI
Ранг доходности на риск TAFI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFI c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFIFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.59

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.52

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.53

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

21.74

-13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFI vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFI на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFI и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFIFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.99

+0.69

Корреляция

Корреляция между TAFI и FUMB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFI и FUMB

Дивидендная доходность TAFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
TAFI
AB Tax-Aware Short Duration ETF		3.18%3.21%3.34%3.27%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TAFI и FUMB

Максимальная просадка TAFI за все время составила -2.00%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFI и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFIFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.00%

-2.68%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-0.60%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.17%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.19%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.12%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFI и FUMB

AB Tax-Aware Short Duration ETF (TAFI) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TAFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFIFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.25%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.58%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

1.03%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.01%

1.17%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

1.78%

+0.23%